【大纪元9月10日报导】（中央社伦敦10日路透电）1项最新研究发现，接受监管机关审查资本情况的部分欧洲银行，恐有高达上兆美元不安全资产，因为他们持有的主权债券并未经过完整风险评估。
金融海啸后，监管机关对银行资产进行定期查核，以确保银行能挺过全球银行体系再次承受的冲击。
但是最近2次的所谓压力测试未能对银行持有的主权债券曝险部位进行稽查。尽管外界出现批评声浪，主管机关仍无法完整评估这些部位的风险，主要是因为国际规定使银行将这些资产视为零风险。
根据1项最新研究，欧洲大型银行中的64家可能持有8060亿欧元（1.04兆美元）与主权债券连结的风险性资产，而不是监管机关认定的零。这项研究可能为最新的银行压力测试可信度带来影响。
根据违约概率评估的风险加权资产攸关重大，因为金融海啸后，银行的资本适足率规定这么做，而不能只仓促浏览资本负债。全球银行监管机关的这种改进作法，是为确保银行了解真正的风险概况，提列足够的资本，涵盖风险带来的任何损失。
柏林欧洲管理科技学院（European School of Management and Technology）教授史蒂芬（Sascha Steffen）表示，简单来说，银行可能通过最新回合的压力测试，却还是有“太少”资本，或至少是“太少”缓冲资本（与假如他们必须认列的主权风险相比）。史蒂芬和法兰克福大学柯特博士（Dr. Josef Korte）共同进行这项研究。（译者：中央社刘淑琴）
