【大紀元3月16日報導】（中央社台北16日電）日本核幅射外洩風險節節攀升，投資人憂心股市失血慘重，爭相尋求避險，東京、法蘭克福與芝加哥等各地的選擇權價格與股市波動升高的押注相繼飆高。
紐約時間15日下午4:15，芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）飆漲15%，達24.32，改寫去年8月31日來收盤高點。量測道瓊歐洲50指數（Euro Stoxx 50）選擇權的VStoxx指數勁揚16%，攀抵3個月高點31.01。據彭博與德意志銀行（Deutsche Bank）彙整的數據顯示，交換合約創下去年5月來最大漲幅。波動率攀升，交換合約也跟進上漲。
規避風險需求暴衝，去年12月規避風險需求一度滑降至逾3年來最低水準，當時全球股市多頭漲勢已接近第2個年頭。美股標準普爾500指數從2009年3月9日以來累計狂飆90%，全球各國央行紛紛維持超低利率，企業獲利則是喜訊連連。
美國PNC Wealth Management衍生策略部門主管法雷爾（John Farrall）指出：「股市掀起滔天巨浪，避險需求再現。」
全球股市昨天潰不成軍，日本首相菅直人警告核幅射外洩風險升高，日股聞風喪膽，日經225指數一瀉千里，創下1987年來雙日最大跌幅。由45國股票組成的MSCI所有國家世界指數（MSCI All-Country WorldIndex）大跌2.2%，報326.83，美股標普500指數收挫1%，盤中跌幅一度高達2.7%。
日本遭逢規模9強震與海嘯侵襲，災情慘重，日本央行大動作祭出短期流動性，並擴大資產收購計劃，卻無法安撫投資人恐慌情緒。日本宮城縣警方指出，3月11日的強震與海嘯造成的死亡人可能上萬，有超過30萬人受到緊急安置。
倫敦ETX Capital交易部門主管赫伯（MarkusHuber）指出：「日本情勢日益惡化。歷史經驗顯示，恐慌情緒遽升時，市場需要歷經相當一段時間才可能回歸正軌，恐慌指數還有上升空間。」
日經225指數選擇權波動指數（Nikkei StockAverage Volatility Index）過去3天來計狂飆229%，衝上2年高點69.88。這項指數2月8日收在今年低點16.12，意味日經225指數未來30天的波動率為20%。
紐約美國銀行（Bank of America Corp.）VIX選擇權交易員特魯夫（Philippe Trouve）表示：「市場不充斥確定性，引爆日股恐慌情緒，日本情形若惡化，VIX與其他波動指數將節節飆高。」
日本強震已成為繼利比亞動亂、中國出口降溫與歐洲債務重整疑慮之後，危殆投資人風險胃口的最大威脅。
在截至3月11日止為期1年時間，芝加哥VIX指數平均報21.98。VIX指數用以反映標普500指數期貨的波動程度，測量未來30天市場預期的波動程度，通常用來評估未來風險，因此也有人稱作恐慌指數，而VStoxx指數則是歐洲的恐慌指數。（譯者：中央社趙蔚蘭）
